Сравнение SNA с BAH
SNA (Snap-on Incorporated) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SNA in Tools & Accessories, BAH in Consulting Services. Over the past 10 years, SNA returned 12.03%/yr vs 12.42%/yr for BAH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNA и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNA показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -5.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNA имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции BAH немного впереди с 12.42%.
SNA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.03%
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам SNA и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | 11.92% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Correlation
The correlation between SNA and BAH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between SNA and BAH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNA:
$20.06B
BAH:
$9.57B
SNA:
$19.35
BAH:
$6.91
SNA:
19.68
BAH:
11.47
SNA:
2.99
BAH:
0.33
SNA:
3.93
BAH:
0.87
SNA:
3.37
BAH:
8.66
SNA:
$5.12B
BAH:
$11.22B
SNA:
$2.63B
BAH:
$4.99B
SNA:
$1.47B
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNA vs. BAH — Ранг доходности на риск
SNA
BAH
Сравнение SNA c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap-on Incorporated (SNA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNA | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.58 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | -0.95 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNA | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.57 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SNA и BAH
Максимальная просадка SNA за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNA | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -60.24% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -37.07% | +28.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -60.24% | +39.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -60.24% | +39.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -60.24% | +12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -55.99% | +54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -10.71% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 22.43% | -19.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNA и BAH
Текущая волатильность для Snap-on Incorporated (SNA) составляет 4.71%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что SNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNA | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 12.36% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 31.28% | -16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 37.83% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 31.01% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 28.67% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNA и BAH
Дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BAH в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.49% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNA и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snap-on Incorporated и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNA и BAH
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNA and BAH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.36%) compared to SNA (4.71%). In terms of maximum drawdown, SNA dropped -65.76% vs BAH's -60.24%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNA и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор