Сравнение SN с PWR
SN (SharkNinja Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, SN returned 35.56% vs 92.19% for PWR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%.
SN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам SN и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 5.70% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 7.12% |
Correlation
The correlation between SN and PWR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SN:
$16.84B
PWR:
$105.52B
SN:
$4.96
PWR:
$7.29
SN:
23.84
PWR:
95.17
SN:
0.59
PWR:
4.72
SN:
3.25
PWR:
3.51
SN:
6.09
PWR:
11.67
SN:
$5.18B
PWR:
$29.99B
SN:
$3.22B
PWR:
$4.08B
SN:
$1.06B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. PWR — Ранг доходности на риск
SN
PWR
Сравнение SN c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SN | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 7.45 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 17.97 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SN | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.55 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SN и PWR
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -97.07% | +54.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -12.45% | -17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -11.64% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -46.86% | +37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 5.15% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и PWR
SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 11.16% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 29.60% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.19% | 36.37% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 35.62% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 33.70% | +15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и PWR
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and PWR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (12.90%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор