Сравнение SN с COST
SN (SharkNinja Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past year, SN returned 35.56% vs -3.42% for COST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%.
SN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам SN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 5.70% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 20.86% |
Correlation
The correlation between SN and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between SN and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SN:
$4.96
COST:
$26.51
SN:
23.84
COST:
36.77
SN:
0.59
COST:
2.88
SN:
3.25
COST:
1.11
SN:
$5.18B
COST:
$293.59B
SN:
$3.22B
COST:
$11.12B
SN:
$1.06B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. COST — Ранг доходности на риск
SN
COST
Сравнение SN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.22 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.51 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.18 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.59 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SN и COST
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -53.39% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -15.38% | -14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -10.93% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -13.36% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 7.15% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и COST
SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 7.71% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 14.53% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.19% | 18.79% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 22.71% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 21.95% | +26.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и COST
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (12.90%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs COST's -53.39%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор