PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSN.L с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMSN.L с PM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.10%/yr vs 11.05%/yr for PM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMSN.L и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSN.L показывает доходность 149.32%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции SMSN.L превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 27.10% против 11.05% соответственно.

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%

PM

1 день
-1.25%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.74%
6 месяцев
20.88%
1 год
0.31%
3 года*
29.53%
5 лет*
18.20%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSN.L и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%
PM
Philip Morris International Inc.		10.74%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between SMSN.L and PM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.10

The correlation between SMSN.L and PM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMSN.L:

$1.39T

PM:

$275.15B

EPS

SMSN.L:

$320.04K

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

SMSN.L:

0.02

PM:

24.74

Коэффициент PEG

SMSN.L:

0.00

PM:

2.69

Коэффициент P/S

SMSN.L:

0.00

PM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

SMSN.L:

$389.99T

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMSN.L:

$152.35T

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

SMSN.L:

$68.67T

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co. Ltd

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с CXSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

SMSN.L vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSN.L c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSN.LPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.44
0.01

+7.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.67
0.20

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.03

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.15

0.02

+17.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.85

0.03

+56.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSN.L vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSN.L на текущий момент составляет 7.44, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSN.L и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSN.LPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44

0.01

+7.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

0.00

Просадки

Сравнение просадок SMSN.L и PM

Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSN.LPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-42.87%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-20.64%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-20.64%

-23.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-22.78%

-26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-42.87%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-8.24%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-10.02%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

10.79%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSN.L и PM

Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSN.LPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.24%

9.76%

+13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.27%

20.84%

+22.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.70%

27.67%

+23.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.66%

22.69%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

24.45%

+8.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSN.L и PM

Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PM в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMSN.L и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
133.87T
10.15B
(SMSN.L) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMSN.L и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsung Electronics Co. Ltd и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
61.2%
68.1%
Активы портфеля
SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

SMSN.L and PM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор