Сравнение SMSN.L с APG
SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while APG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, SMSN.L returned 25.51%/yr vs 22.71%/yr for APG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMSN.L и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMSN.L показывает доходность 149.32%, что значительно выше, чем у APG с доходностью 10.30%.
SMSN.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 149.32%
- 6 месяцев
- 179.18%
- 1 год
- 379.61%
- 3 года*
- 57.37%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 27.10%
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMSN.L и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 149.32% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 82.16% |
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
Correlation
The correlation between SMSN.L and APG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SMSN.L:
$1.39T
APG:
$18.36B
SMSN.L:
$320.04K
APG:
$0.73
SMSN.L:
0.02
APG:
57.90
SMSN.L:
0.00
APG:
0.12
SMSN.L:
0.00
APG:
2.19
SMSN.L:
0.00
APG:
5.27
SMSN.L:
$389.99T
APG:
$8.17B
SMSN.L:
$152.35T
APG:
$2.57B
SMSN.L:
$68.67T
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMSN.L vs. APG — Ранг доходности на риск
SMSN.L
APG
Сравнение SMSN.L c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMSN.L | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.20 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.15 | 1.68 | +15.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.85 | 5.22 | +51.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMSN.L | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44 | 1.08 | +6.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.04 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SMSN.L и APG
Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMSN.L | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -49.62% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -17.83% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -21.23% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -49.62% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -14.57% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -10.33% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 5.74% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSN.L и APG
Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMSN.L | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 7.39% | +15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | 22.05% | +21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.70% | 27.89% | +22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 32.53% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 33.07% | -0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSN.L и APG
Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.37% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMSN.L и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMSN.L и APG
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMSN.L and APG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор