PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с XJR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLV returned 8.02%/yr vs 5.18%/yr for XJR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLV показывает доходность 14.81%, а XJR немного выше – 15.29%.

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%

XJR

1 день
0.74%
1 месяц
0.49%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.56%
3 года*
13.70%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%31.64%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		15.29%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between SMLV and XJR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between SMLV and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и XJR

Секторы
SMLV
XJR

Финансовые услуги

30.5%
18.2%

Промышленность

14.3%
15.5%

Недвижимость

12.2%
7.6%

Технологии

11.2%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.5%

Здравоохранение

8.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.7%

Сырьевые материалы

3.2%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.5%

Энергетика

1.8%
4.7%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
XJR
18.2%

Промышленность

SMLV
14.3%
XJR
15.5%

Недвижимость

SMLV
12.2%
XJR
7.6%

Технологии

SMLV
11.2%
XJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
XJR
13.5%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
XJR
10.7%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
XJR
2.7%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
XJR
4.5%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
XJR
2.0%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
XJR
2.5%

Энергетика

SMLV
1.8%
XJR
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV

Доходность на риск

SMLV vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.55

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.28

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.93

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

9.42

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SMLV и XJR

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-27.14%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-9.43%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-27.14%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-27.14%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.46%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.93%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и XJR

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.09%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.06%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.41%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.95%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

21.45%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

21.73%

-0.77%

Сравнение комиссий SMLV и XJR

И SMLV, и XJR имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и XJR

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XJR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SMLV and XJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (5.06%) compared to SMLV (4.09%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, SMLV leads with 8.02% vs 5.18% for XJR. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLV has performed better with a 8.02% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV and XJR have the same expense ratio: 0.12% per year.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.99% for XJR.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while XJR is Small Cap Blend Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

XJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор