PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с TBUX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. SMLV is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, SMLV returned 15.62%/yr vs 5.85%/yr for TBUX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.69%.

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%5.93%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between SMLV and TBUX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.09

The correlation between SMLV and TBUX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и TBUX

Секторы
SMLV
TBUX

Финансовые услуги

30.5%
0.5%

Промышленность

14.3%
3.5%

Недвижимость

12.2%
0.2%

Технологии

11.2%
52.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
14.3%

Здравоохранение

8.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.3%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.2%

Энергетика

1.8%
0.6%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
TBUX
0.5%

Промышленность

SMLV
14.3%
TBUX
3.5%

Недвижимость

SMLV
12.2%
TBUX
0.2%

Технологии

SMLV
11.2%
TBUX
52.7%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
TBUX
14.3%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
TBUX
5.0%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
TBUX
5.5%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
TBUX
1.3%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
TBUX
1.2%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
TBUX
15.2%

Энергетика

SMLV
1.8%
TBUX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

SMLV vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
7.27

-5.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
14.70

-12.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

3.15

-1.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

48.80

-45.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

185.24

-176.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

7.27

-5.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

3.88

-3.33

Просадки

Сравнение просадок SMLV и TBUX

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-1.79%

-40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-0.10%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-0.33%

-20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-0.28%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.03%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и TBUX

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

0.22%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

0.46%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

0.67%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

1.07%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

1.07%

+19.89%

Сравнение комиссий SMLV и TBUX

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и TBUX

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and TBUX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (4.09%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs TBUX's -1.79%.

On 3-year performance, SMLV leads with 15.62% vs 5.85% for TBUX. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMLV has performed better with a 15.62% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 2.31% for SMLV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор