PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с SPSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.25%/yr vs 10.77%/yr for SPSM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLV показывает доходность 14.81%, а SPSM немного выше – 15.49%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 10.25% против 10.77% соответственно.

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%

SPSM

1 день
0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.67%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.46%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.49%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between SMLV and SPSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.89

The correlation between SMLV and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и SPSM

Секторы
SMLV
SPSM

Финансовые услуги

30.5%
16.9%

Промышленность

14.3%
15.5%

Недвижимость

12.2%
7.7%

Технологии

11.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.4%

Здравоохранение

8.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.6%

Энергетика

1.8%
5.9%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
SPSM
16.9%

Промышленность

SMLV
14.3%
SPSM
15.5%

Недвижимость

SMLV
12.2%
SPSM
7.7%

Технологии

SMLV
11.2%
SPSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
SPSM
13.4%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
SPSM
11.0%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
SPSM
3.5%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
SPSM
5.1%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
SPSM
2.0%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
SPSM
3.6%

Энергетика

SMLV
1.8%
SPSM
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

SMLV vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.76

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.55

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.53

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

11.81

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SPSM

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-42.89%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.72%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-27.94%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-27.94%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-42.89%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.92%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SPSM

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.09%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.70%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

11.80%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.56%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

21.44%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

23.00%

-2.04%

Сравнение комиссий SMLV и SPSM

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SPSM

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SPSM в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.42%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and SPSM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.70%) compared to SMLV (4.09%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.77% vs 10.25% for SMLV. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.77% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.42% for SPSM.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPSM is Small Cap Blend Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор