PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с QGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLV returned 8.02%/yr vs 11.72%/yr for QGRO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 0.09%.

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%

QGRO

1 день
0.54%
1 месяц
1.74%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.15%
1 год
7.17%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-14.42%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.09%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Correlation

The correlation between SMLV and QGRO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.60

The correlation between SMLV and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и QGRO

Секторы
SMLV
QGRO

Финансовые услуги

30.5%
5.9%

Промышленность

14.3%
13.6%

Недвижимость

12.2%
0.9%

Технологии

11.2%
37.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.0%

Здравоохранение

8.7%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.0%

Энергетика

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
QGRO
5.9%

Промышленность

SMLV
14.3%
QGRO
13.6%

Недвижимость

SMLV
12.2%
QGRO
0.9%

Технологии

SMLV
11.2%
QGRO
37.1%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
QGRO
12.0%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
QGRO
12.7%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
QGRO
3.8%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
QGRO
0.3%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
QGRO
0.9%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
QGRO
11.0%

Энергетика

SMLV
1.8%
QGRO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

SMLV vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.46

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.74

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.53

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

1.78

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.46

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SMLV и QGRO

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-32.56%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-13.54%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-23.82%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-31.86%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.67%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.04%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и QGRO

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.09%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.33%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.03%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

15.58%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

21.09%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

22.93%

-1.97%

Сравнение комиссий SMLV и QGRO

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и QGRO

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QGRO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.20%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and QGRO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.33%) compared to SMLV (4.09%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 11.72% vs 8.02% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 11.72% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.20% for QGRO.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while QGRO is Large Cap Growth Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). They also come from different issuers: State Street and American Century. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.29% for QGRO.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор