PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с JGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. SMLV is passively managed, while JGRO is actively managed. Over the past 3 years, SMLV returned 15.62%/yr vs 21.66%/yr for JGRO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 3.00%.

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-1.03%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%

Correlation

The correlation between SMLV and JGRO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.51

The correlation between SMLV and JGRO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и JGRO

Секторы
SMLV
JGRO

Финансовые услуги

30.5%
5.6%

Промышленность

14.3%
9.2%

Недвижимость

12.2%
0.3%

Технологии

11.2%
42.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.7%

Здравоохранение

8.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.1%

Сырьевые материалы

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
13.9%

Энергетика

1.8%
1.9%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
JGRO
5.6%

Промышленность

SMLV
14.3%
JGRO
9.2%

Недвижимость

SMLV
12.2%
JGRO
0.3%

Технологии

SMLV
11.2%
JGRO
42.0%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
JGRO
11.7%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
JGRO
11.0%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
JGRO
4.1%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
JGRO
0.3%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
JGRO
0.1%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
JGRO
13.9%

Энергетика

SMLV
1.8%
JGRO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

SMLV vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.02

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.44

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.98

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

2.95

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SMLV и JGRO

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-22.70%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-16.44%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-22.70%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.94%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.85%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.45%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и JGRO

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.09%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.94%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

11.98%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

15.82%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.94%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

19.94%

+1.02%

Сравнение комиссий SMLV и JGRO

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и JGRO

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and JGRO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.94%) compared to SMLV (4.09%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.66% vs 15.62% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.66% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.15% for JGRO.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.44% for JGRO.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор