PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. SMLV is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, SMLV returned 15.62%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-0.82%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between SMLV and CGDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.75

The correlation between SMLV and CGDV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и CGDV

Секторы
SMLV
CGDV

Финансовые услуги

30.5%
6.8%

Промышленность

14.3%
13.2%

Недвижимость

12.2%
1.1%

Технологии

11.2%
34.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.6%

Здравоохранение

8.7%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.5%

Сырьевые материалы

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.4%

Энергетика

1.8%
3.8%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
CGDV
6.8%

Промышленность

SMLV
14.3%
CGDV
13.2%

Недвижимость

SMLV
12.2%
CGDV
1.1%

Технологии

SMLV
11.2%
CGDV
34.1%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
CGDV
11.5%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
CGDV
5.5%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
CGDV
2.9%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
CGDV
2.1%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
CGDV
8.4%

Энергетика

SMLV
1.8%
CGDV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

SMLV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.34

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.20

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.84

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

13.37

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.34

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.21

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SMLV и CGDV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-21.82%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-9.75%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-14.28%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.22%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.61%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.07%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и CGDV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.60%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.47%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

11.85%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

15.51%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

15.51%

+5.45%

Сравнение комиссий SMLV и CGDV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и CGDV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and CGDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (4.09%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 15.62% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.19% for CGDV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Capital Group. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор