PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с XMHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 12.56%/yr for XMHQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности SMH и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 36.92% против 12.56% соответственно.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

XMHQ

1 день
-0.34%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.05%
1 год
12.57%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		7.58%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between SMH and XMHQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.62

The correlation between SMH and XMHQ shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и XMHQ

Секторы
SMH
XMHQ

Технологии

100.0%
12.1%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

6.7%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

19.7%

Промышленность

-

25.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

SMH
100.0%
XMHQ
12.1%

Сырьевые материалы

SMH

-

XMHQ
4.8%

Коммуникационные услуги

SMH

-

XMHQ
2.7%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

XMHQ
9.7%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

XMHQ
3.9%

Энергетика

SMH

-

XMHQ
6.7%

Финансовые услуги

SMH

-

XMHQ
15.1%

Здравоохранение

SMH

-

XMHQ
19.7%

Промышленность

SMH

-

XMHQ
25.8%

Недвижимость

SMH

-

XMHQ

-

Коммунальные услуги

SMH

-

XMHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

SMH vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
0.81

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
1.29

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.15

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

1.43

+7.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

4.17

+30.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

0.81

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.44

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.61

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SMH и XMHQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-58.19%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-8.85%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-24.56%

-11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-25.47%

-19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-36.90%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-2.44%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-9.28%

-31.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.02%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XMHQ

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

4.06%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

11.28%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

15.61%

+16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

20.76%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

20.72%

+12.03%

Сравнение комиссий SMH и XMHQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XMHQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XMHQ в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.56%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SMH and XMHQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to XMHQ (4.06%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, SMH leads with 36.92% vs 12.56% for XMHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 36.92% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

XMHQ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.25% for XMHQ.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор