PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с NOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while NOW (ServiceNow, Inc) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 22.66%/yr for NOW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMH и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 36.92% против 22.66% соответственно.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between SMH and NOW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.49

The correlation between SMH and NOW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

SMH vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
-0.90

+5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
-1.24

+5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.84

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

-0.74

+10.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

-1.33

+36.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHNOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

-0.90

+5.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.10

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.56

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SMH и NOW

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-64.54%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-60.28%

+45.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-64.54%

+28.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-64.54%

+19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-64.54%

+19.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-51.22%

+44.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-13.74%

-27.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

33.44%

-29.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и NOW

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 15.45%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

24.74%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

46.58%

-19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

49.79%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

43.41%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

40.82%

-8.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и NOW

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and NOW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to SMH (15.45%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs NOW's -64.54%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор