PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMH и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 36.92% против 18.40% соответственно.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between SMH and MA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.47

The correlation between SMH and MA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с MCDMA с COST

Доходность на риск

SMH vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
-0.78

+5.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
-0.97

+5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.88

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

-0.83

+10.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

-1.68

+36.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

-0.78

+5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.28

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.69

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SMH и MA

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-62.67%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-20.91%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-20.91%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-28.25%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-41.00%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-18.55%

+12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-9.82%

-31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

10.26%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и MA

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

6.33%

+9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

17.37%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

22.28%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

23.99%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

26.93%

+5.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и MA

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and MA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs MA's -62.67%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор