PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с GRPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 10.98%/yr for GRPM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMH и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции GRPM по среднегодовой доходности: 36.92% против 10.98% соответственно.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between SMH and GRPM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.65

The correlation between SMH and GRPM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и GRPM

Секторы
SMH
GRPM

Технологии

100.0%
15.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

15.0%

Финансовые услуги

-

30.6%

Здравоохранение

-

11.4%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
GRPM
15.8%

Сырьевые материалы

SMH

-

GRPM

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

GRPM

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

GRPM
11.4%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

GRPM
6.5%

Энергетика

SMH

-

GRPM
15.0%

Финансовые услуги

SMH

-

GRPM
30.6%

Здравоохранение

SMH

-

GRPM
11.4%

Промышленность

SMH

-

GRPM
9.4%

Недвижимость

SMH

-

GRPM

-

Коммунальные услуги

SMH

-

GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

SMH vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
1.36

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.01

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.24

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

2.87

+6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

8.47

+26.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа GRPM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

1.36

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.36

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.50

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SMH и GRPM

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-43.12%

-41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-7.62%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-28.09%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-28.09%

-17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-43.12%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-1.17%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-5.71%

-35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.57%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и GRPM

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

3.79%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

10.52%

+16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

16.10%

+16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

20.91%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

22.26%

+10.49%

Сравнение комиссий SMH и GRPM

И SMH, и GRPM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и GRPM

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GRPM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and GRPM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to GRPM (3.79%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs GRPM's -43.12%.

On 10-year performance, SMH leads with 36.92% vs 10.98% for GRPM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 36.92% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH and GRPM have the same expense ratio: 0.35% per year.

GRPM has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while GRPM is Mid Cap Blend Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор