PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с FLCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с FLCA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH returned 37.89%/yr vs 11.54%/yr for FLCA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for FLCA.

Доходность

Сравнение доходности SMH и FLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у FLCA с доходностью 7.39%.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

FLCA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.39%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.43%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и FLCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%-3.63%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		7.39%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.65%

Correlation

The correlation between SMH and FLCA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.52

The correlation between SMH and FLCA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и FLCA

Секторы
SMH
FLCA

Технологии

100.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

16.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

17.4%

Финансовые услуги

-

38.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

SMH
100.0%
FLCA
8.3%

Сырьевые материалы

SMH

-

FLCA
16.0%

Коммуникационные услуги

SMH

-

FLCA
0.5%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

FLCA
3.3%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

FLCA
2.9%

Энергетика

SMH

-

FLCA
17.4%

Финансовые услуги

SMH

-

FLCA
38.7%

Здравоохранение

SMH

-

FLCA

-

Промышленность

SMH

-

FLCA
10.4%

Недвижимость

SMH

-

FLCA
0.2%

Коммунальные услуги

SMH

-

FLCA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Franklin FTSE Canada ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD

Доходность на риск

SMH vs. FLCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHFLCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
2.01

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.65

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

3.34

+5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

13.55

+21.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. FLCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа FLCA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHFLCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

2.01

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.69

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SMH и FLCA

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и FLCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHFLCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-41.51%

-43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-8.55%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-12.58%

-23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-24.23%

-21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-2.52%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-5.90%

-35.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.10%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и FLCA

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHFLCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

4.42%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

11.46%

+15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

14.25%

+18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

16.76%

+18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

19.06%

+13.69%

Сравнение комиссий SMH и FLCA

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и FLCA

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FLCA в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.73%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and FLCA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to FLCA (4.42%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs FLCA's -41.51%.

On 5-year performance, SMH leads with 37.89% vs 11.54% for FLCA. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 37.89% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

FLCA has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while FLCA is Canada Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.09% for FLCA.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и FLCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор