PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с FDSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с FDSVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) are both funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while FDSVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 18.48%/yr for FDSVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.77%/yr for FDSVX.

Доходность

Сравнение доходности SMH и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у FDSVX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции FDSVX по среднегодовой доходности: 36.92% против 18.48% соответственно.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

FDSVX

1 день
-4.21%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.94%
1 год
23.11%
3 года*
23.39%
5 лет*
13.68%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и FDSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		9.96%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%

Correlation

The correlation between SMH and FDSVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.75

The correlation between SMH and FDSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Fidelity Growth Discovery Fund

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с FTQGXFDSVX с QQQ

Доходность на риск

SMH vs. FDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHFDSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
1.45

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
1.97

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.26

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

1.96

+7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

7.42

+27.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. FDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа FDSVX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHFDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

1.45

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.67

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.90

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SMH и FDSVX

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и FDSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHFDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-59.34%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-12.53%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-23.42%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-29.83%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-31.09%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.76%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-12.60%

-28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.30%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и FDSVX

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHFDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

5.96%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

13.47%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

16.91%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

20.43%

+14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

20.63%

+12.12%

Сравнение комиссий SMH и FDSVX

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и FDSVX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FDSVX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.44%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and FDSVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to FDSVX (5.96%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs FDSVX's -59.34%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и FDSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор