PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с AVAV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while AVAV (AeroVironment, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 19.16%/yr for AVAV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMH и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -23.65%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 36.92% против 19.16% соответственно.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

AVAV

1 день
-0.67%
1 месяц
9.74%
С начала года
-23.65%
6 месяцев
-34.62%
1 год
-3.25%
3 года*
23.54%
5 лет*
10.87%
10 лет*
19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-23.65%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%

Correlation

The correlation between SMH and AVAV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г.

0.38

The correlation between SMH and AVAV shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с BA.LAVAV с SPY

Доходность на риск

SMH vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
-0.04

+4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
0.48

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.06

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

-0.05

+9.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

-0.10

+34.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHAVAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

-0.04

+4.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.20

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.37

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SMH и AVAV

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-61.45%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-61.45%

+46.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-61.45%

+25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-61.45%

+16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-61.45%

+16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-54.94%

+48.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-28.56%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

33.68%

-29.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и AVAV

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 15.45%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

24.99%

-9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

58.60%

-31.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

73.83%

-41.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

55.85%

-20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

51.96%

-19.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и AVAV

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and AVAV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (24.99%) compared to SMH (15.45%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs AVAV's -61.45%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор