Сравнение SMCI с ZBRA
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and ZBRA (Zebra Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, ZBRA in Communication Equipment. Over the past 10 years, SMCI returned 32.81%/yr vs 15.32%/yr for ZBRA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и ZBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 50.29%, что значительно выше, чем у ZBRA с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции ZBRA по среднегодовой доходности: 32.81% против 15.32% соответственно.
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам SMCI и ZBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
Correlation
The correlation between SMCI and ZBRA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$29.63B
ZBRA:
$11.80B
SMCI:
$2.70
ZBRA:
$8.16
SMCI:
16.27
ZBRA:
28.56
SMCI:
0.86
ZBRA:
2.14
SMCI:
3.91
ZBRA:
3.40
SMCI:
$33.70B
ZBRA:
$5.58B
SMCI:
$2.83B
ZBRA:
$2.65B
SMCI:
$1.47B
ZBRA:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. ZBRA — Ранг доходности на риск
SMCI
ZBRA
Сравнение SMCI c ZBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCI | ZBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.51 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.88 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCI | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.51 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.36 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SMCI и ZBRA
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ZBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -73.42% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -41.62% | -24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -52.67% | -32.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -67.78% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -67.78% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -62.08% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -27.69% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 23.98% | +14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и ZBRA
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Zebra Technologies Corporation (ZBRA) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 16.92% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.65% | 30.20% | +37.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.63% | 41.55% | +38.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.44% | 40.33% | +45.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.55% | 39.31% | +31.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и ZBRA
Ни SMCI, ни ZBRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и ZBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Zebra Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и ZBRA
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and ZBRA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs ZBRA's -73.42%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и ZBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор