Сравнение SMCI с S
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SMCI returned 18.91%/yr vs 2.68%/yr for S. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 50.29%, что значительно выше, чем у S с доходностью 5.00%.
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 24.19% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between SMCI and S is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$29.63B
S:
$5.31B
SMCI:
$2.70
S:
-$0.95
SMCI:
0.86
S:
5.01
SMCI:
3.91
S:
3.69
SMCI:
$33.70B
S:
$1.05B
SMCI:
$2.83B
S:
$776.52M
SMCI:
$1.47B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. S — Ранг доходности на риск
SMCI
S
Сравнение SMCI c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCI | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.36 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.69 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCI | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.29 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SMCI и S
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -84.35% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -39.64% | -26.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -60.20% | -24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -79.36% | +16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -66.27% | +34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 20.77% | +18.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и S
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 17.13% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.65% | 38.52% | +29.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.63% | 47.56% | +32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.44% | 63.79% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.55% | 63.79% | +6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и S
Ни SMCI, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и S
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and S have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs S's -84.35%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор