PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с XJR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLYV returned 5.44%/yr vs 5.18%/yr for XJR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYV показывает доходность 15.60%, а XJR немного ниже – 15.29%.

SLYV

1 день
0.70%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.97%
1 год
36.39%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.44%
10 лет*
10.14%

XJR

1 день
0.74%
1 месяц
0.49%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.56%
3 года*
13.70%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.60%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%37.17%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		15.29%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between SLYV and XJR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.97

The correlation between SLYV and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и XJR

Секторы
SLYV
XJR

Финансовые услуги

19.8%
18.2%

Потребительский циклический сектор

15.9%
13.5%

Промышленность

11.6%
15.5%

Технологии

11.3%
16.8%

Недвижимость

8.7%
7.6%

Энергетика

7.6%
4.7%

Здравоохранение

7.5%
10.7%

Сырьевые материалы

7.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Финансовые услуги

SLYV
19.8%
XJR
18.2%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.9%
XJR
13.5%

Промышленность

SLYV
11.6%
XJR
15.5%

Технологии

SLYV
11.3%
XJR
16.8%

Недвижимость

SLYV
8.7%
XJR
7.6%

Энергетика

SLYV
7.6%
XJR
4.7%

Здравоохранение

SLYV
7.5%
XJR
10.7%

Сырьевые материалы

SLYV
7.1%
XJR
4.5%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
XJR
2.5%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
XJR
2.7%

Коммунальные услуги

SLYV
2.2%
XJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV

Доходность на риск

SLYV vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.55

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.28

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.93

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

9.42

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.55

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SLYV и XJR

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-27.14%

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.43%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-27.14%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-27.14%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.08%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-9.46%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.93%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и XJR

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 4.72%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.06%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.41%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.95%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

21.45%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

21.73%

+2.24%

Сравнение комиссий SLYV и XJR

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и XJR

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XJR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.81%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SLYV and XJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (5.06%) compared to SLYV (4.72%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, SLYV leads with 5.44% vs 5.18% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLYV has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLYV has performed better with a 5.44% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

SLYV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.99% for XJR.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.12% for XJR.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор