PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с SMLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.14%/yr vs 10.25%/yr for SMLV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у SMLV с доходностью 14.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции SMLV немного впереди с 10.25%.

SLYV

1 день
0.70%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.97%
1 год
36.39%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.44%
10 лет*
10.14%

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.60%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between SLYV and SMLV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.91

The correlation between SLYV and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и SMLV

Секторы
SLYV
SMLV

Финансовые услуги

19.8%
30.5%

Потребительский циклический сектор

15.9%
8.7%

Промышленность

11.6%
14.3%

Технологии

11.3%
11.2%

Недвижимость

8.7%
12.2%

Энергетика

7.6%
1.8%

Здравоохранение

7.5%
8.7%

Сырьевые материалы

7.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Финансовые услуги

SLYV
19.8%
SMLV
30.5%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.9%
SMLV
8.7%

Промышленность

SLYV
11.6%
SMLV
14.3%

Технологии

SLYV
11.3%
SMLV
11.2%

Недвижимость

SLYV
8.7%
SMLV
12.2%

Энергетика

SLYV
7.6%
SMLV
1.8%

Здравоохранение

SLYV
7.5%
SMLV
8.7%

Сырьевые материалы

SLYV
7.1%
SMLV
3.2%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
SMLV
2.2%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
SMLV
4.3%

Коммунальные услуги

SLYV
2.2%
SMLV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

SLYV vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.50

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.17

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.21

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

8.78

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.50

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SLYV и SMLV

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-42.45%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.34%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-20.40%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-20.40%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-42.45%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-5.45%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.68%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и SMLV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.09%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.92%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

15.73%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

18.29%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

20.96%

+3.01%

Сравнение комиссий SLYV и SMLV

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и SMLV

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SMLV в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.81%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SLYV and SMLV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.72%) compared to SMLV (4.09%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.25% vs 10.14% for SLYV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.25% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.81% for SLYV.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.12% for SMLV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор