PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SPDW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 14.08%/yr vs 10.06%/yr for SPDW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 14.08% против 10.06% соответственно.

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between SLV and SPDW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.34

The correlation between SLV and SPDW shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLV и SPDW

Секторы
SLV
SPDW

Сырьевые материалы

100.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

5.5%

Финансовые услуги

-

22.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

19.2%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
SPDW
7.3%

Коммуникационные услуги

SLV

-

SPDW
3.8%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

SPDW
7.8%

Потребительский защитный сектор

SLV

-

SPDW
5.7%

Энергетика

SLV

-

SPDW
5.5%

Финансовые услуги

SLV

-

SPDW
22.9%

Здравоохранение

SLV

-

SPDW
8.3%

Промышленность

SLV

-

SPDW
19.2%

Недвижимость

SLV

-

SPDW
2.5%

Технологии

SLV

-

SPDW
13.7%

Коммунальные услуги

SLV

-

SPDW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

SLV vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.74

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.40

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.43

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

9.42

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.23

0.00

Просадки

Сравнение просадок SLV и SPDW

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-60.02%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-11.55%

-30.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-13.53%

-28.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-30.21%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-34.98%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-3.30%

-38.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-12.90%

-31.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

2.97%

+17.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SPDW

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

6.07%

+10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

13.76%

+45.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.53%

16.09%

+43.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

16.58%

+19.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

17.30%

+14.62%

Сравнение комиссий SLV и SPDW

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SPDW

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SPDW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to SPDW (6.07%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SLV leads with 14.08% vs 10.06% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 14.08% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

SPDW has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор