PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с FBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, SLV returned 88.38% vs -39.41% for FBTC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности SLV и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и FBTC

2026 (YTD)20252024
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%26.46%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between SLV and FBTC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

SLV vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.90

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-1.24

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.86

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.76

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

-1.36

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.90

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SLV и FBTC

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-52.07%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-52.07%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-49.59%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-16.18%

-28.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

28.93%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и FBTC

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

11.77%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

34.55%

+24.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.53%

44.17%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

50.26%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

50.26%

-18.34%

Сравнение комиссий SLV и FBTC

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и FBTC

Ни SLV, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SLV and FBTC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs FBTC's -52.07%.

On 1-year performance, SLV leads with 88.38% vs -39.41% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 88.38% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

SLV and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SLV is categorized as Silver, while FBTC is Cryptocurrency. SLV tracks LBMA Silver Price, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.25% for FBTC.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор