PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLQD с VYMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLQD returned 2.63%/yr vs 10.62%/yr for VYMI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 2.63% против 10.62% соответственно.

SLQD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.49%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.63%

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLQD и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.73%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between SLQD and VYMI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.17

Over the past year, SLQD and VYMI have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

SLQD vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.14

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
2.91

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.76

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.25

10.83

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа VYMI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.14

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SLQD и VYMI

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLQDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-40.00%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-10.14%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-12.84%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-24.05%

+16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-40.00%

+27.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.52%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-6.31%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.58%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и VYMI

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLQDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

3.69%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

10.94%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

13.13%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

14.87%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

16.88%

-13.74%

Сравнение комиссий SLQD и VYMI

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и VYMI

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VYMI в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.33%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLQD and VYMI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.69%) compared to SLQD (0.51%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.62% vs 2.63% for SLQD. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.62% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

SLQD has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 3.48% for VYMI.

SLQD is categorized as Corporate Bonds, while VYMI is Dividend. SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.07% for VYMI.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLQD и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор