PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с TRPBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLQD с TRPBX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) are both funds - SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while TRPBX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, SLQD returned 2.63%/yr vs 8.45%/yr for TRPBX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.51%/yr for TRPBX.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и TRPBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у TRPBX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям TRPBX по среднегодовой доходности: 2.63% против 8.45% соответственно.

SLQD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.49%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.63%

TRPBX

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.33%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.44%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLQD и TRPBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.73%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		5.45%14.47%10.24%15.08%-17.10%10.54%14.44%21.61%-4.46%16.88%

Correlation

The correlation between SLQD and TRPBX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.21

Over the past year, SLQD and TRPBX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с PREIXTRPBX с VSMGXTRPBX с PRCOXTRPBX с BWBIX

Доходность на риск

SLQD vs. TRPBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c TRPBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDTRPBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.92

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
2.68

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.35

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.25

10.38

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. TRPBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа TRPBX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и TRPBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDTRPBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.92

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.55

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.76

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SLQD и TRPBX

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки TRPBX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и TRPBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLQDTRPBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-41.62%

+28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-6.72%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-9.73%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-23.21%

+15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-24.55%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.05%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-4.13%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.52%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и TRPBX

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.51%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRPBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLQDTRPBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

2.86%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

6.84%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

8.23%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

9.94%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

10.57%

-7.43%

Сравнение комиссий SLQD и TRPBX

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TRPBX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и TRPBX

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности TRPBX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.33%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		8.06%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%

Часто задаваемые вопросы

SLQD and TRPBX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPBX has higher volatility (2.86%) compared to SLQD (0.51%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs TRPBX's -41.62%.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLQD и TRPBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор