Сравнение SLQD с TAXE
SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while TAXE is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. SLQD is passively managed, while TAXE is actively managed. Over the past year, SLQD returned 4.49% vs 7.45% for TAXE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.24%/yr for TAXE.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и TAXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у TAXE с доходностью 1.74%.
SLQD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 2.63%
TAXE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLQD и TAXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.73% | 6.27% | 2.75% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 1.74% | 5.78% | 1.55% |
Correlation
The correlation between SLQD and TAXE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between SLQD and TAXE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLQD vs. TAXE — Ранг доходности на риск
SLQD
TAXE
Сравнение SLQD c TAXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | TAXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.80 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.96 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.25 | 10.06 | +9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 3.35 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.52 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и TAXE
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и TAXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLQD | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -3.72% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -2.53% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.63% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.71% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.74% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и TAXE
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.51%, в то время как у T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLQD | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.77% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.66% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 2.24% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 3.15% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.15% | -0.01% |
Сравнение комиссий SLQD и TAXE
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TAXE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и TAXE
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности TAXE в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.33% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.56% | 3.46% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLQD and TAXE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAXE has higher volatility (0.77%) compared to SLQD (0.51%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs TAXE's -3.72%.
On 1-year performance, TAXE leads with 7.45% vs 4.49% for SLQD. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXE has performed better with a 7.45% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for TAXE.
SLQD has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 3.56% for TAXE.
SLQD is categorized as Corporate Bonds, while TAXE is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.24% for TAXE.
TAXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLQD и TAXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор