PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с FEOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLQD с FEOE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) are both exchange-traded funds - SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle. SLQD is passively managed, while FEOE is actively managed. Over the past year, SLQD returned 4.49% vs 28.76% for FEOE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for FEOE.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и FEOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у FEOE с доходностью 9.27%.

SLQD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.49%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.63%

FEOE

1 день
0.52%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.27%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLQD и FEOE

2026 (YTD)20252024
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.73%6.27%0.24%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		9.27%41.33%-0.42%

Correlation

The correlation between SLQD and FEOE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS

Доходность на риск

SLQD vs. FEOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c FEOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDFEOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.96

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
2.55

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.35

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.35

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.25

8.29

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. FEOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа FEOE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и FEOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDFEOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.96

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.20

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SLQD и FEOE

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, примерно равная максимальной просадке FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и FEOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLQDFEOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-12.27%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-12.27%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.04%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.80%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.48%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и FEOE

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.51%, в то время как у First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLQDFEOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

4.81%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

12.74%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

14.78%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

15.80%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

15.80%

-12.66%

Сравнение комиссий SLQD и FEOE

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FEOE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и FEOE

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FEOE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.40%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.33%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SLQD and FEOE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.81%) compared to SLQD (0.51%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs FEOE's -12.27%.

On 1-year performance, FEOE leads with 28.76% vs 4.49% for SLQD. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 28.76% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

SLQD has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.40% for FEOE.

SLQD is categorized as Corporate Bonds, while FEOE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and First Eagle. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.50% for FEOE.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLQD и FEOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор