PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLF с ACO-X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLF с ACO-X.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLF (Sun Life Financial Inc.) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. SLF operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SLF returned 12.50%/yr vs 7.91%/yr for ACO-X.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLF и ACO-X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Life Financial Inc. (SLF) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SLF торгуется в USD, в то время как ACO-X.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACO-X.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLF показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у ACO-X.TO с доходностью 25.58%. За последние 10 лет акции SLF превзошли акции ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 12.50% против 7.91% соответственно.

SLF

1 день
-0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
20.20%
6 месяцев
28.28%
1 год
17.42%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.50%

ACO-X.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
2.83%
С начала года
25.58%
6 месяцев
33.55%
1 год
42.73%
3 года*
23.46%
5 лет*
11.05%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLF и ACO-X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLF
Sun Life Financial Inc.		20.20%9.72%19.48%17.77%-12.89%29.71%1.55%42.69%-16.37%11.18%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		25.58%29.19%18.77%-1.92%-2.66%22.29%-21.69%39.14%-17.82%11.14%

Correlation

The correlation between SLF and ACO-X.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.27

Over the past year, the correlation between SLF and ACO-X.TO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLF:

$29.60B

ACO-X.TO:

CA$8.04B

EPS

SLF:

$6.22

ACO-X.TO:

CA$1.40

Коэффициент P/E

SLF:

11.81

ACO-X.TO:

50.69

Коэффициент P/S

SLF:

0.98

ACO-X.TO:

1.55

Коэффициент P/B

SLF:

1.30

ACO-X.TO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

SLF:

$39.40B

ACO-X.TO:

CA$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLF:

$20.48B

ACO-X.TO:

CA$1.64B

EBITDA (12 мес.)

SLF:

$4.74B

ACO-X.TO:

CA$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Life Financial Inc.

ATCO Ltd

Часто сравнивают с SLF:
SLF с SIA.TOSLF с SPYSLF с MASLF с METSLF с BROSLF с FXAIXSLF с IYR
Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO

Доходность на риск

SLF vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLF
Ранг доходности на риск SLF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLF c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLFACO-X.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.71

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.60

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

5.14

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

12.89

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLF vs. ACO-X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLF на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ACO-X.TO равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLF и ACO-X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLFACO-X.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.71

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SLF и ACO-X.TO

Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки ACO-X.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и ACO-X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLFACO-X.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-59.23%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-8.36%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-19.50%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-31.13%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.84%

-52.60%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.82%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-18.08%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

3.32%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SLF и ACO-X.TO

Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.62%, в то время как у ATCO Ltd (ACO-X.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLFACO-X.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.92%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.11%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

15.87%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.17%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

21.84%

+1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLF и ACO-X.TO

Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности ACO-X.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
SLF
Sun Life Financial Inc.		3.61%4.03%4.00%4.98%4.59%3.32%3.69%3.47%4.71%3.17%3.98%4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLF и ACO-X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
8.88B
1.43B
(SLF) Общая выручка
(ACO-X.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SLF значения в USD, ACO-X.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SLF и ACO-X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sun Life Financial Inc. и ATCO Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
41.5%
Активы портфеля
SLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

SLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

SLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

SLF and ACO-X.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLF и ACO-X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор