Сравнение SLB с OC
SLB (Schlumberger Limited) and OC (Owens Corning) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SLB returned -0.41%/yr vs 10.96%/yr for OC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.99%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям OC по среднегодовой доходности: -0.41% против 10.96% соответственно.
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам SLB и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between SLB and OC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
OC:
-$8.56
SLB:
1.71
OC:
0.75
SLB:
$35.94B
OC:
$9.84B
SLB:
$4.90B
OC:
$2.65B
SLB:
$5.30B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. OC — Ранг доходности на риск
SLB
OC
Сравнение SLB c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLB | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | -0.26 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | -0.47 | +13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLB | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.27 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.31 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SLB и OC
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, примерно равная максимальной просадке OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -85.22% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -37.33% | +23.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -52.48% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -52.48% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -66.57% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.09% | -41.57% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -20.65% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 20.65% | -15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и OC
Текущая волатильность для Schlumberger Limited (SLB) составляет 9.86%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что SLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 10.99% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 25.97% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 36.03% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 34.51% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 35.25% | +5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и OC
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и OC
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and OC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to SLB (9.86%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs OC's -85.22%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор