Сравнение SLB с HD
SLB (Schlumberger Limited) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SLB returned -0.41%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.99%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям HD по среднегодовой доходности: -0.41% против 11.84% соответственно.
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам SLB и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between SLB and HD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
HD:
$14.08
SLB:
18.57
HD:
22.00
SLB:
1.71
HD:
1.85
SLB:
$35.94B
HD:
$166.59B
SLB:
$4.90B
HD:
$55.19B
SLB:
$5.30B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. HD — Ранг доходности на риск
SLB
HD
Сравнение SLB c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLB | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.92 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | -0.47 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | -0.96 | +13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLB | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.58 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.48 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SLB и HD
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -70.46% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -28.81% | +14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -28.84% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -34.73% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -37.99% | -46.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.09% | -25.37% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -20.60% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 14.08% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и HD
Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 6.57% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 17.61% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 23.46% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 24.05% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 24.81% | +15.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и HD
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и HD
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and HD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.86%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs HD's -70.46%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор