PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLB с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLB с DOL.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLB (Schlumberger Limited) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SLB returned -0.41%/yr vs 18.92%/yr for DOL.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLB и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SLB торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность 48.99%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям DOL.TO по среднегодовой доходности: -0.41% против 18.92% соответственно.

SLB

1 день
3.06%
1 месяц
6.71%
С начала года
48.99%
6 месяцев
49.53%
1 год
71.52%
3 года*
8.69%
5 лет*
12.03%
10 лет*
-0.41%

DOL.TO

1 день
-1.78%
1 месяц
0.58%
С начала года
-14.45%
6 месяцев
-12.21%
1 год
-0.43%
3 года*
27.58%
5 лет*
24.14%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLB и DOL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLB
Schlumberger Limited		48.99%3.27%-24.47%-0.78%81.15%40.30%-43.81%17.73%-44.66%-17.37%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-14.50%53.61%35.84%23.91%17.98%22.53%19.52%43.95%-42.42%73.13%

Correlation

The correlation between SLB and DOL.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г.

0.10

The correlation between SLB and DOL.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SLB:

$3.04

DOL.TO:

CA$4.74

Коэффициент P/E

SLB:

18.57

DOL.TO:

37.63

Коэффициент PEG

SLB:

0.87

DOL.TO:

1.75

Коэффициент P/S

SLB:

1.71

DOL.TO:

6.79

Общая выручка (12 мес.)

SLB:

$35.94B

DOL.TO:

CA$7.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLB:

$4.90B

DOL.TO:

CA$3.13B

EBITDA (12 мес.)

SLB:

$5.30B

DOL.TO:

CA$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schlumberger Limited

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO

Доходность на риск

SLB vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLB c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLBDOL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.02

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.14

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

-0.02

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

-0.05

+12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLB vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLBDOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.02

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.08

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.11

-0.97

Просадки

Сравнение просадок SLB и DOL.TO

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и DOL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLBDOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.64%

-49.54%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-19.95%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.63%

-19.95%

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.63%

-19.95%

-26.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.29%

-49.54%

-34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.09%

-14.83%

-18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.18%

-7.90%

-23.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

8.86%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и DOL.TO

Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLBDOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

7.09%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

18.42%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

23.80%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.66%

22.47%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

25.18%

+15.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLB и DOL.TO

Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности DOL.TO в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%
SLB
Schlumberger Limited		2.05%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLB и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.72B
2.10B
(SLB) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SLB значения в USD, DOL.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SLB и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schlumberger Limited и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
39.8%
Активы портфеля
SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

Часто задаваемые вопросы

SLB and DOL.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLB и DOL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор