Сравнение SJM с SYY
SJM (The J. M. Smucker Company) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, SJM returned -0.36%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: -0.36% против 7.33% соответственно.
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам SJM и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between SJM and SYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.29 |
The correlation between SJM and SYY shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.86B
SYY:
$36.80B
SJM:
-$11.77
SYY:
$3.61
SJM:
1.22
SYY:
0.44
SJM:
2.07
SYY:
16.02
SJM:
$8.93B
SYY:
$83.57B
SJM:
$3.00B
SYY:
$15.49B
SJM:
-$291.90M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. SYY — Ранг доходности на риск
SJM
SYY
Сравнение SJM c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.23 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.58 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.21 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.08 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и SYY
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -69.98% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -23.98% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -23.98% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -27.33% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -63.40% | +25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -15.47% | -13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -12.60% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 9.67% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и SYY
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.89% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 24.18% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 26.92% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 23.97% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 30.34% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и SYY
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и SYY
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and SYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (6.74%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор