Сравнение SJM с STZ
SJM (The J. M. Smucker Company) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, SJM returned -0.36%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -0.36% против 0.71% соответственно.
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам SJM и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between SJM and STZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.86B
STZ:
$24.46B
SJM:
-$11.77
STZ:
$11.23
SJM:
1.22
STZ:
2.69
SJM:
2.07
STZ:
2.92
SJM:
$8.93B
STZ:
$9.14B
SJM:
$3.00B
STZ:
$4.71B
SJM:
-$291.90M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. STZ — Ранг доходности на риск
SJM
STZ
Сравнение SJM c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.60 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.07 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и STZ
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -67.39% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -26.51% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -51.28% | +15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -51.28% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -53.53% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -45.54% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -16.58% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 14.89% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и STZ
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 6.74%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 8.70% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 23.49% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 29.97% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 24.50% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 26.94% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и STZ
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и STZ
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and STZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs STZ's -67.39%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор