Сравнение SJM с MNST
SJM (The J. M. Smucker Company) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, SJM returned -0.36%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -0.36% против 13.21% соответственно.
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам SJM и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between SJM and MNST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between SJM and MNST shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.86B
MNST:
$87.43B
SJM:
-$11.77
MNST:
$2.06
SJM:
1.22
MNST:
9.92
SJM:
2.07
MNST:
10.02
SJM:
$8.93B
MNST:
$8.79B
SJM:
$3.00B
MNST:
$4.88B
SJM:
-$291.90M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. MNST — Ранг доходности на риск
SJM
MNST
Сравнение SJM c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.24 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 6.37 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.51 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.56 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.51 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и MNST
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -69.17% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -17.70% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -26.04% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -26.62% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -30.42% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -1.21% | -27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -20.67% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 6.22% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и MNST
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 6.74%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 13.62% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 19.93% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 26.41% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 24.59% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 26.25% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и MNST
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и MNST
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and MNST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор