Сравнение SJM с KO
SJM (The J. M. Smucker Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, SJM returned -0.36%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.36% против 8.99% соответственно.
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам SJM и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between SJM and KO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between SJM and KO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.86B
KO:
$343.14B
SJM:
-$11.77
KO:
$3.18
SJM:
1.22
KO:
6.96
SJM:
2.07
KO:
10.20
SJM:
$8.93B
KO:
$49.28B
SJM:
$3.00B
KO:
$30.43B
SJM:
-$291.90M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. KO — Ранг доходности на риск
SJM
KO
Сравнение SJM c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.87 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 3.66 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.90 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.67 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.50 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и KO
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -68.23% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -7.89% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -16.26% | -19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -17.27% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -36.99% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -2.91% | -25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -16.09% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 4.03% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и KO
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.81% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 12.37% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 16.37% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 16.10% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 18.21% | +6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и KO
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и KO
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and KO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (6.74%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор