Сравнение SJM с K
SJM (The J. M. Smucker Company) and K (Kellogg Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и K
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
K
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJM и K
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
K Kellogg Company | 0.00% | 5.99% | 49.75% | -7.44% | 14.35% | 7.44% | -6.78% | 26.08% | -13.32% | -4.93% |
Correlation
The correlation between SJM and K is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.38 |
The correlation between SJM and K shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.86B
K:
$29.20B
SJM:
-$11.77
K:
$3.65
SJM:
1.22
K:
2.30
SJM:
2.07
K:
6.95
SJM:
$8.93B
K:
$12.67B
SJM:
$3.00B
K:
$4.41B
SJM:
-$291.90M
K:
$2.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. K — Ранг доходности на риск
SJM
K
Сравнение SJM c K - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | K | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | K | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SJM и K
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | K | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и K
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | K | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и K
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как K не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 1.39% | 2.76% | 2.79% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и K
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Kellogg Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и K
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
K - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
K - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
K - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and K have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SJM и K
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор