PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJ.TO с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJ.TO с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SJ.TO (Stella-Jones Inc.) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SJ.TO returned 6.54%/yr vs 16.72%/yr for QBR-A.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJ.TO и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJ.TO показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 31.78%. За последние 10 лет акции SJ.TO уступали акциям QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 6.54% против 16.72% соответственно.

SJ.TO

1 день
-1.91%
1 месяц
12.89%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-5.32%
1 год
5.01%
3 года*
9.37%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.54%

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJ.TO и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-5.48%21.52%-6.39%61.32%23.74%-12.15%25.31%-3.99%-20.71%17.02%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%

Correlation

The correlation between SJ.TO and QBR-A.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJ.TO:

CA$4.38B

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

SJ.TO:

CA$5.52

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

SJ.TO:

14.53

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

SJ.TO:

0.91

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

SJ.TO:

1.26

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

SJ.TO:

2.09

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

SJ.TO:

CA$3.51B

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJ.TO:

CA$678.00M

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

SJ.TO:

CA$617.00M

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stella-Jones Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

SJ.TO vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJ.TO c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJ.TOQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.08

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.94

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

6.27

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

16.28

-15.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJ.TO vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJ.TO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа QBR-A.TO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJ.TO и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJ.TOQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.08

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SJ.TO и QBR-A.TO

Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки QBR-A.TO в -66.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJ.TOQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-66.72%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-11.86%

-17.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-23.03%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-25.32%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.13%

-30.92%

-22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-5.43%

-14.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-11.25%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

4.56%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SJ.TO и QBR-A.TO

Текущая волатильность для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) составляет 8.09%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJ.TOQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

14.39%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

22.41%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

35.84%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

33.58%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

28.25%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJ.TO и QBR-A.TO

Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJ.TO и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
791.00M
1.40B
(SJ.TO) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJ.TO и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stella-Jones Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
19.0%
43.6%
Активы портфеля
SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

SJ.TO and QBR-A.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJ.TO и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор