PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJ.TO с QBE.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJ.TO с QBE.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SJ.TO (Stella-Jones Inc.) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, SJ.TO returned 6.54%/yr vs 11.22%/yr for QBE.AX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJ.TO и QBE.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJ.TO торгуется в CAD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJ.TO показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у QBE.AX с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции SJ.TO уступали акциям QBE.AX по среднегодовой доходности: 6.54% против 11.22% соответственно.

SJ.TO

1 день
-1.91%
1 месяц
12.89%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-5.32%
1 год
5.01%
3 года*
9.37%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.54%

QBE.AX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
26.64%
6 месяцев
32.00%
1 год
12.75%
3 года*
23.97%
5 лет*
20.33%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJ.TO и QBE.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-5.48%21.52%-6.39%61.32%23.74%-12.15%25.31%-3.99%-20.71%17.02%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		26.64%13.03%33.48%10.79%20.97%26.68%-27.06%27.15%-4.84%-8.22%

Correlation

The correlation between SJ.TO and QBE.AX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between SJ.TO and QBE.AX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stella-Jones Inc.

QBE Insurance Group Limited

Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO

Доходность на риск

SJ.TO vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJ.TO c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJ.TOQBE.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.48

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.79

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.82

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

1.65

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJ.TO vs. QBE.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJ.TO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа QBE.AX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJ.TO и QBE.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJ.TOQBE.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.09

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SJ.TO и QBE.AX

Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки QBE.AX в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и QBE.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJ.TOQBE.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-63.46%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-15.10%

-13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-19.11%

-14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-19.11%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.13%

-52.58%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-5.51%

-14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-31.41%

+15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

7.33%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SJ.TO и QBE.AX

Stella-Jones Inc. (SJ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJ.TOQBE.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.04%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

17.12%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

25.73%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

26.59%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

29.93%

-3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJ.TO и QBE.AX

Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности QBE.AX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJ.TO и QBE.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SJ.TO значения в CAD, QBE.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

SJ.TO and QBE.AX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJ.TO и QBE.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор