Сравнение SJ.TO с KT
SJ.TO (Stella-Jones Inc.) and KT (KT Corporation) are both stocks. SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while KT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SJ.TO returned 6.54%/yr vs 6.77%/yr for KT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJ.TO и KT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SJ.TO торгуется в CAD, в то время как KT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SJ.TO показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у KT с доходностью -0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SJ.TO имеют среднегодовую доходность 6.54%, а акции KT немного впереди с 6.77%.
SJ.TO
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 6.54%
KT
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам SJ.TO и KT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ.TO Stella-Jones Inc. | -5.48% | 21.52% | -6.39% | 61.32% | 23.74% | -12.15% | 25.31% | -3.99% | -20.71% | 17.02% |
KT KT Corporation | -0.02% | 21.90% | 30.09% | 2.51% | 20.52% | 20.94% | -7.34% | -21.79% | -1.25% | 3.29% |
Correlation
The correlation between SJ.TO and KT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SJ.TO:
CA$4.38B
KT:
$10.26B
SJ.TO:
CA$5.52
KT:
$3.14K
SJ.TO:
14.53
KT:
0.01
SJ.TO:
0.91
KT:
0.00
SJ.TO:
1.26
KT:
0.00
SJ.TO:
2.09
KT:
0.00
SJ.TO:
CA$3.51B
KT:
$28.39T
SJ.TO:
CA$678.00M
KT:
$15.90T
SJ.TO:
CA$617.00M
KT:
$5.41T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJ.TO vs. KT — Ранг доходности на риск
SJ.TO
KT
Сравнение SJ.TO c KT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и KT Corporation (KT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJ.TO | KT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.06 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.15 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJ.TO | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.11 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SJ.TO и KT
Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки KT в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и KT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJ.TO | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -58.56% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -26.68% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -26.68% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -26.68% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.13% | -58.53% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -22.73% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -23.42% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 9.74% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJ.TO и KT
Stella-Jones Inc. (SJ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с KT Corporation (KT) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJ.TO | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 7.53% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 16.61% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 21.69% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 23.14% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 24.07% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJ.TO и KT
Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности KT в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT KT Corporation | 3.38% | 4.24% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 1.84% |
SJ.TO Stella-Jones Inc. | 1.20% | 1.46% | 1.57% | 1.19% | 1.65% | 1.80% | 1.30% | 1.49% | 1.21% | 0.87% | 0.92% | 0.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJ.TO и KT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и KT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJ.TO и KT
SJ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
KT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SJ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
SJ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
KT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
SJ.TO and KT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SJ.TO и KT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор