PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJ.TO с HVRRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJ.TO с HVRRY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SJ.TO (Stella-Jones Inc.) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, SJ.TO returned 6.54%/yr vs 13.61%/yr for HVRRY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJ.TO и HVRRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Hannover Re (HVRRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJ.TO торгуется в CAD, в то время как HVRRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HVRRY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJ.TO показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у HVRRY с доходностью -11.29%. За последние 10 лет акции SJ.TO уступали акциям HVRRY по среднегодовой доходности: 6.54% против 13.61% соответственно.

SJ.TO

1 день
-1.91%
1 месяц
12.89%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-5.32%
1 год
5.01%
3 года*
9.37%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.54%

HVRRY

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-11.29%
6 месяцев
-5.54%
1 год
-14.25%
3 года*
14.02%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJ.TO и HVRRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-5.48%21.52%-6.39%61.32%23.74%-12.15%25.31%-3.99%-20.71%17.02%
HVRRY
Hannover Re		-11.29%23.40%16.70%21.57%18.09%20.29%-18.14%42.50%20.31%13.42%

Correlation

The correlation between SJ.TO and HVRRY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between SJ.TO and HVRRY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJ.TO:

CA$4.38B

HVRRY:

$31.24B

EPS

SJ.TO:

CA$5.52

HVRRY:

$4.06

Коэффициент P/E

SJ.TO:

14.53

HVRRY:

10.63

Коэффициент PEG

SJ.TO:

0.91

HVRRY:

0.32

Коэффициент P/S

SJ.TO:

1.26

HVRRY:

1.20

Коэффициент P/B

SJ.TO:

2.09

HVRRY:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

SJ.TO:

CA$3.51B

HVRRY:

$25.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJ.TO:

CA$678.00M

HVRRY:

$23.95B

EBITDA (12 мес.)

SJ.TO:

CA$617.00M

HVRRY:

$9.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stella-Jones Inc.

Hannover Re

Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BNHVRRY с MUV2.DEHVRRY с 1MUV2.MIHVRRY с DLAKYHVRRY с MAHVRRY с AAPLHVRRY с COST

Доходность на риск

SJ.TO vs. HVRRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJ.TO c HVRRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJ.TOHVRRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.65

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.83

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.86

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-1.79

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJ.TO vs. HVRRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJ.TO на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа HVRRY равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJ.TO и HVRRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJ.TOHVRRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.65

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SJ.TO и HVRRY

Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки HVRRY в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и HVRRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJ.TOHVRRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-60.08%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-16.55%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-16.55%

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-29.98%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.13%

-41.99%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-16.19%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-9.22%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

7.96%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SJ.TO и HVRRY

Stella-Jones Inc. (SJ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJ.TOHVRRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.35%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

17.05%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

22.19%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

25.88%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

26.92%

-0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJ.TO и HVRRY

Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVRRY
Hannover Re		5.64%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJ.TO и HVRRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B20222023202420252026
791.00M
7.31B
(SJ.TO) Общая выручка
(HVRRY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SJ.TO значения в CAD, HVRRY значения в USD

Сравнение рентабельности SJ.TO и HVRRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stella-Jones Inc. и Hannover Re.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
19.0%
100.0%
Активы портфеля
SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

HVRRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

HVRRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

HVRRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

SJ.TO and HVRRY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJ.TO и HVRRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор