PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJ.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJ.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SJ.TO (Stella-Jones Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, SJ.TO returned 6.54%/yr vs 14.45%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJ.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJ.TO показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции SJ.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.54% против 14.45% соответственно.

SJ.TO

1 день
-1.91%
1 месяц
12.89%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-5.32%
1 год
5.01%
3 года*
9.37%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.54%

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJ.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-5.48%21.52%-6.39%61.32%23.74%-12.15%25.31%-3.99%-20.71%17.02%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between SJ.TO and GRT-UN.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJ.TO:

CA$4.38B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

SJ.TO:

CA$5.52

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

SJ.TO:

14.53

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

SJ.TO:

0.91

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

SJ.TO:

1.26

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

SJ.TO:

2.09

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

SJ.TO:

CA$3.51B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJ.TO:

CA$678.00M

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

SJ.TO:

CA$617.00M

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stella-Jones Inc.

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

SJ.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJ.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJ.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.19

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.93

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.27

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

10.49

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJ.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJ.TO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJ.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJ.TOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.19

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.33

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SJ.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJ.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-87.48%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-12.91%

-15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-27.99%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-37.82%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.13%

-44.89%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-0.99%

-18.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-16.98%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

4.01%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SJ.TO и GRT-UN.TO

Stella-Jones Inc. (SJ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJ.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.96%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

14.87%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

19.28%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

21.88%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

22.44%

+3.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJ.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJ.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
791.00M
165.83M
(SJ.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJ.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stella-Jones Inc. и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
19.0%
81.0%
Активы портфеля
SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

SJ.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJ.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор