PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJ.TO с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJ.TO с G

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SJ.TO (Stella-Jones Inc.) and G (Genpact Limited) are both stocks. SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, SJ.TO returned 6.54%/yr vs 3.54%/yr for G. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJ.TO и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJ.TO торгуется в CAD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJ.TO показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.13%. За последние 10 лет акции SJ.TO превзошли акции G по среднегодовой доходности: 6.54% против 3.54% соответственно.

SJ.TO

1 день
-1.91%
1 месяц
12.89%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-5.32%
1 год
5.01%
3 года*
9.37%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.54%

G

1 день
-0.40%
1 месяц
1.58%
С начала года
-29.13%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-22.08%
3 года*
-2.06%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJ.TO и G

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-5.48%21.52%-6.39%61.32%23.74%-12.15%25.31%-3.99%-20.71%17.02%
G
Genpact Limited		-29.13%5.51%36.43%-25.79%-6.14%29.45%-3.28%51.16%-6.90%22.64%

Correlation

The correlation between SJ.TO and G is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJ.TO:

CA$4.38B

G:

$5.60B

EPS

SJ.TO:

CA$5.52

G:

$3.25

Коэффициент P/E

SJ.TO:

14.53

G:

9.97

Коэффициент PEG

SJ.TO:

0.91

G:

0.56

Коэффициент P/S

SJ.TO:

1.26

G:

1.10

Коэффициент P/B

SJ.TO:

2.09

G:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

SJ.TO:

CA$3.51B

G:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJ.TO:

CA$678.00M

G:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

SJ.TO:

CA$617.00M

G:

$844.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stella-Jones Inc.

Genpact Limited

Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG

Доходность на риск

SJ.TO vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJ.TO c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJ.TOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.63

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.79

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.90

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.55

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-1.35

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJ.TO vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJ.TO на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJ.TO и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJ.TOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.63

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.24

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SJ.TO и G

Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки G в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJ.TOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-54.16%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-40.41%

+11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-49.06%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-49.06%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.13%

-49.06%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-41.97%

+22.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-14.08%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

16.36%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SJ.TO и G

Текущая волатильность для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) составляет 8.09%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJ.TOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

14.77%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

27.44%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

35.32%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

29.29%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

28.83%

-2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJ.TO и G

Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности G в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJ.TO и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
791.00M
1.30B
(SJ.TO) Общая выручка
(G) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SJ.TO значения в CAD, G значения в USD

Сравнение рентабельности SJ.TO и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stella-Jones Inc. и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
19.0%
36.4%
Активы портфеля
SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

SJ.TO and G have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJ.TO и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор