PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJ.TO с AZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJ.TO с AZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SJ.TO (Stella-Jones Inc.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SJ.TO returned 6.54%/yr vs 16.92%/yr for AZN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJ.TO и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJ.TO торгуется в CAD, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJ.TO показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции SJ.TO уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 6.54% против 16.92% соответственно.

SJ.TO

1 день
-1.91%
1 месяц
12.89%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-5.32%
1 год
5.01%
3 года*
9.37%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.54%

AZN

1 день
-2.10%
1 месяц
1.35%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.33%
1 год
30.65%
3 года*
11.10%
5 лет*
15.28%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJ.TO и AZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-5.48%21.52%-6.39%61.32%23.74%-12.15%25.31%-3.99%-20.71%17.02%
AZN
AstraZeneca PLC		2.65%36.76%7.80%-0.97%26.69%19.60%0.67%30.09%23.44%24.09%

Correlation

The correlation between SJ.TO and AZN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJ.TO:

CA$4.38B

AZN:

$283.40B

EPS

SJ.TO:

CA$5.52

AZN:

$6.66

Коэффициент P/E

SJ.TO:

14.53

AZN:

27.27

Коэффициент PEG

SJ.TO:

0.91

AZN:

0.04

Коэффициент P/S

SJ.TO:

1.26

AZN:

4.69

Коэффициент P/B

SJ.TO:

2.09

AZN:

5.99

Общая выручка (12 мес.)

SJ.TO:

CA$3.51B

AZN:

$60.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJ.TO:

CA$678.00M

AZN:

$49.37B

EBITDA (12 мес.)

SJ.TO:

CA$617.00M

AZN:

$20.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stella-Jones Inc.

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT

Доходность на риск

SJ.TO vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJ.TO c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJ.TOAZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.19

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.94

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.15

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

5.37

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJ.TO vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJ.TO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJ.TO и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJ.TOAZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.19

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SJ.TO и AZN

Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки AZN в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и AZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJ.TOAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-49.50%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-14.39%

-14.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-25.38%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-25.38%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.13%

-26.18%

-26.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-11.19%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-13.30%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

5.73%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SJ.TO и AZN

Stella-Jones Inc. (SJ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJ.TOAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.42%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

17.93%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

25.98%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

24.85%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

25.76%

+0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJ.TO и AZN

Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AZN в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJ.TO и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
791.00M
15.29B
(SJ.TO) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SJ.TO значения в CAD, AZN значения в USD

Сравнение рентабельности SJ.TO и AZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stella-Jones Inc. и AstraZeneca PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
19.0%
82.5%
Активы портфеля
SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

SJ.TO and AZN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJ.TO и AZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор