PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJ.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJ.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SJ.TO (Stella-Jones Inc.) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SJ.TO returned 6.54%/yr vs 19.55%/yr for AGF-B.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJ.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJ.TO показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции SJ.TO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 6.54% против 19.55% соответственно.

SJ.TO

1 день
-1.91%
1 месяц
12.89%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-5.32%
1 год
5.01%
3 года*
9.37%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.54%

AGF-B.TO

1 день
4.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.68%
6 месяцев
22.85%
1 год
54.32%
3 года*
40.79%
5 лет*
24.16%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJ.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-5.48%21.52%-6.39%61.32%23.74%-12.15%25.31%-3.99%-20.71%17.02%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		11.68%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Correlation

The correlation between SJ.TO and AGF-B.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJ.TO:

CA$4.38B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

SJ.TO:

CA$5.52

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

SJ.TO:

14.53

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

SJ.TO:

0.91

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

SJ.TO:

1.26

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

SJ.TO:

2.09

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

SJ.TO:

CA$3.51B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJ.TO:

CA$678.00M

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

SJ.TO:

CA$617.00M

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stella-Jones Inc.

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

SJ.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJ.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJ.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.66

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.08

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.13

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

6.16

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJ.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJ.TO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJ.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJ.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.66

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.15

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SJ.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJ.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-85.07%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-25.57%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-25.57%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-29.90%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.13%

-65.63%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-12.95%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-49.83%

+34.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

8.84%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SJ.TO и AGF-B.TO

Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO) имеют волатильность 8.09% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJ.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.81%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

27.21%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

32.92%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

29.25%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

32.85%

-6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJ.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJ.TO и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
791.00M
143.70M
(SJ.TO) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJ.TO и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stella-Jones Inc. и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
19.0%
50.9%
Активы портфеля
SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

SJ.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJ.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор