PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJ.TO с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJ.TO с AD-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SJ.TO (Stella-Jones Inc.) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SJ.TO returned 6.54%/yr vs 5.86%/yr for AD-UN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJ.TO и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJ.TO показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции SJ.TO превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.54% против 5.86% соответственно.

SJ.TO

1 день
-1.91%
1 месяц
12.89%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-5.32%
1 год
5.01%
3 года*
9.37%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.54%

AD-UN.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.48%
6 месяцев
20.80%
1 год
34.21%
3 года*
24.98%
5 лет*
15.84%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJ.TO и AD-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-5.48%21.52%-6.39%61.32%23.74%-12.15%25.31%-3.99%-20.71%17.02%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		16.48%15.38%27.16%10.82%-7.62%33.79%-23.76%40.26%-9.96%-6.82%

Correlation

The correlation between SJ.TO and AD-UN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJ.TO:

CA$4.38B

AD-UN.TO:

CA$1.27B

EPS

SJ.TO:

CA$5.52

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

SJ.TO:

14.53

AD-UN.TO:

10.57

Коэффициент PEG

SJ.TO:

0.91

AD-UN.TO:

31.72

Коэффициент P/S

SJ.TO:

1.26

AD-UN.TO:

5.20

Коэффициент P/B

SJ.TO:

2.09

AD-UN.TO:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

SJ.TO:

CA$3.51B

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJ.TO:

CA$678.00M

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

SJ.TO:

CA$617.00M

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stella-Jones Inc.

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX

Доходность на риск

SJ.TO vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJ.TO c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJ.TOAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.94

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.71

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.70

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

10.16

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJ.TO vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJ.TO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа AD-UN.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJ.TO и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJ.TOAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.94

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SJ.TO и AD-UN.TO

Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -71.88%, примерно равная максимальной просадке AD-UN.TO в -75.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJ.TOAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-75.11%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-12.74%

-16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-18.69%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-29.73%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.13%

-73.03%

+19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-1.88%

-17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-17.25%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

3.38%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SJ.TO и AD-UN.TO

Stella-Jones Inc. (SJ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJ.TOAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.20%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

13.81%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

17.75%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

22.65%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

32.24%

-6.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJ.TO и AD-UN.TO

Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJ.TO и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
791.00M
65.37M
(SJ.TO) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJ.TO и AD-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stella-Jones Inc. и Alaris Equity Partners Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
19.0%
89.3%
Активы портфеля
SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

Часто задаваемые вопросы

SJ.TO and AD-UN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJ.TO и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор