PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с TQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 14.30%/yr vs 43.95%/yr for TQQQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 44.91%. За последние 10 лет акции SIVR уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 14.30% против 43.95% соответственно.

SIVR

1 день
0.02%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
16.92%
1 год
88.66%
3 года*
40.57%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.30%

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.36%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SIVR and TQQQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.17

The correlation between SIVR and TQQQ shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SIVR vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.16

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.45

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.91

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

9.45

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.16

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.72

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SIVR и TQQQ

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-81.66%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-36.97%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-58.04%

+15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-81.66%

+39.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-81.66%

+39.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-12.55%

-29.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-18.52%

-29.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.12%

11.36%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и TQQQ

Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 16.89%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

20.84%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

39.54%

+19.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.47%

49.94%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

66.84%

-30.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

66.15%

-34.19%

Сравнение комиссий SIVR и TQQQ

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и TQQQ

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and TQQQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to SIVR (16.89%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 43.95% vs 14.30% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 43.95% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for SIVR.

SIVR is categorized as Silver, while TQQQ is Leveraged Equities. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор