PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с SPXL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 14.30%/yr vs 29.42%/yr for SPXL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции SIVR уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 14.30% против 29.42% соответственно.

SIVR

1 день
0.02%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
16.92%
1 год
88.66%
3 года*
40.57%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.30%

SPXL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.28%
1 год
68.17%
3 года*
49.02%
5 лет*
22.10%
10 лет*
29.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.36%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.19%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SIVR and SPXL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SIVR vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.89

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.34

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.56

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

10.74

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SIVR и SPXL

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-76.86%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-26.77%

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-48.95%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-63.80%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-76.86%

+34.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-8.16%

-33.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-15.72%

-32.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.12%

6.37%

+13.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и SPXL

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

11.41%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

27.97%

+30.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.47%

36.23%

+23.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

50.36%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

53.49%

-21.53%

Сравнение комиссий SIVR и SPXL

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и SPXL

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and SPXL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.89%) compared to SPXL (11.41%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.42% vs 14.30% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.42% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for SIVR.

SIVR is categorized as Silver, while SPXL is Leveraged Equities. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: abrdn and Direxion. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор