PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIVR returned 19.25%/yr vs 27.81%/yr for QTUM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

SIVR

1 день
0.02%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
16.92%
1 год
88.66%
3 года*
40.57%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.30%

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.36%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%8.82%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between SIVR and QTUM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

SIVR vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.94

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.42

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

5.32

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

19.76

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.94

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.04

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.03

-0.73

Просадки

Сравнение просадок SIVR и QTUM

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-38.45%

-37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-15.26%

-27.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-25.39%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-38.45%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-6.53%

-35.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-8.25%

-39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.12%

4.10%

+16.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и QTUM

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

13.41%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

22.31%

+36.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.47%

27.73%

+31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

26.85%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

27.34%

+4.62%

Сравнение комиссий SIVR и QTUM

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и QTUM

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and QTUM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.89%) compared to QTUM (13.41%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs 19.25% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs 19.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for SIVR.

SIVR is categorized as Silver, while QTUM is Technology Equities. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: abrdn and Defiance. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор