PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIS.TO с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIS.TO с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIS.TO (Savaria Corporation) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SIS.TO returned 17.49%/yr vs 16.72%/yr for QBR-A.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIS.TO и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Savaria Corporation (SIS.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIS.TO показывает доходность 32.01%, а QBR-A.TO немного ниже – 31.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIS.TO имеют среднегодовую доходность 17.49%, а акции QBR-A.TO немного отстают с 16.72%.

SIS.TO

1 день
2.40%
1 месяц
5.43%
С начала года
32.01%
6 месяцев
39.38%
1 год
59.39%
3 года*
24.84%
5 лет*
11.53%
10 лет*
17.49%

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIS.TO и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIS.TO
Savaria Corporation		32.01%17.77%34.86%12.15%-24.44%35.92%7.37%10.42%-26.61%71.44%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%

Correlation

The correlation between SIS.TO and QBR-A.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIS.TO:

CA$2.17B

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

SIS.TO:

CA$1.10

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

SIS.TO:

27.19

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

SIS.TO:

0.43

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

SIS.TO:

2.31

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

SIS.TO:

3.29

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

SIS.TO:

CA$928.84M

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIS.TO:

CA$362.29M

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

SIS.TO:

CA$176.47M

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Savaria Corporation

Quebecor Inc

Часто сравнивают с SIS.TO:
SIS.TO с KXS.TOSIS.TO с POW.TOSIS.TO с ^GSPTSESIS.TO с CNR.TOSIS.TO с CLSSIS.TO с VOOSIS.TO с H.TO
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

SIS.TO vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIS.TO
Ранг доходности на риск SIS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIS.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIS.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIS.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIS.TO c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIS.TOQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.08

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.94

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

6.27

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

16.28

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIS.TO vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIS.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBR-A.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIS.TO и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIS.TOQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SIS.TO и QBR-A.TO

Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки QBR-A.TO в -66.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIS.TOQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-66.72%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.86%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-23.03%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.22%

-25.32%

-18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

-30.92%

-31.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-5.43%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-11.25%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.56%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SIS.TO и QBR-A.TO

Текущая волатильность для Savaria Corporation (SIS.TO) составляет 6.86%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIS.TOQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

14.39%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

22.41%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

35.84%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

33.58%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

28.25%

+4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIS.TO и QBR-A.TO

Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%
SIS.TO
Savaria Corporation		1.86%2.40%2.65%3.42%3.62%2.54%3.23%3.11%2.91%1.73%1.98%3.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIS.TO и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savaria Corporation и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
235.55M
1.40B
(SIS.TO) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIS.TO и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Savaria Corporation и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
39.0%
43.6%
Активы портфеля
SIS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

SIS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

SIS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

SIS.TO and QBR-A.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIS.TO и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор